Kesan kejutan luaran terhadap sub-sektor ekonomi di Malaysia: suatu analisis vektor autoregresi berstruktur (SVAR)

Yusri Yahya, and Zulkefly Abdul Karim, (2020) Kesan kejutan luaran terhadap sub-sektor ekonomi di Malaysia: suatu analisis vektor autoregresi berstruktur (SVAR). Jurnal Wacana Sarjana, 4 (2). pp. 1-14. ISSN 2600-9501

[img] PDF
581kB

Official URL: http://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/issue/view/14

Abstract

Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mempunyai darjah keterbukaan ekonomi yang tinggi. Keterbukaan ekonomi negara mewujudkan pergantungan terhadap sumber hasil perdagangan antarabangsa, justeru negara berisiko menghadapi gangguan luaran apabila ekonomi dunia menghadapi kemelesetan. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenalpasti kejutan luaran dominan dalam mempengaruhi sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Model vektor autoregresif berstruktur (SVAR) dan fungsi tindak balas telah digunakan untuk melihat tindak balas dinamik antara kejutan pemboleh ubah asing ke atas sub-sektor ekonomi negara. Hasil kajian menunjukkan harga minyak mentah dunia lebih dominan mempengaruhi sektor ekonomi berbanding indeks harga komoditi dunia. Kejutan KDNK negara China dan Jepun juga memberi kesan terhadap prestasi sektor penting ekonomi negara. Namun, dasar kewangan asing tidak memberi kesan terhadap prestasi sub-sektor ekonomi negara. Malaysia perlu memberi tumpuan kepada eksport komoditi lain sebagai langkah mengurangkan kejutan harga minyak mentah dunia. Kesan dari negara China akan mempengaruhi sektor eksport dan import negara sebagai rakan dagang utama.

Item Type:Article
Keywords:Kejutan luaran; Sub-sektor ekonomi; Model vektor autoregresif berstruktur SVAR; Komoditi; Keterbukaan ekonomi
Journal:Jurnal Wacana Sarjana
ID Code:16608
Deposited By: ms aida -
Deposited On:19 May 2021 06:32
Last Modified:24 May 2021 07:48

Repository Staff Only: item control page