Umar Abdul Basar, and Sanep Ahmad, and Abu Hassan Shaari Mohd Nor, (2012) Kesan pengklasifikasian patuh syariah terhadap kemeruapan pulangan saham Axis-Reit. Jurnal Ekonomi Malaysia, 46 (1). pp. 133-145. ISSN 0127-1962
Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.ukm.my/penerbit/jem.htm
Abstract
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesan pengklasifikasian patuh syariah saham Axis-REIT terhadap pulangannya. Analisis dilakukan keatas risiko spekulasi,kemeruapan pulanagn dan purata pulangan menggunakan spesifikasi model dari AR-GARCH, AR-EGARCH,AR-GARCH-M dan AR-EGARCH-M.Keputusan mendapati terdapat perubahan besar yang berlaku keatas pulangan saham Axis-REIT bagi sebelum dan selepas tempoh pengklasifikasian tersebut.Hal ini menunjukkan terdapat kesan positif terhadap pulangan saham Axis-REIT iaitu risiko spekulasi dapat dihapuskan serta secara tidak langsung risiko premium terhadap aktiviti tersebut juga tidak wujud. Selain itu, kemeruapan pulangan saham semakin rendah dan purata pulanagn juga lebih baik walaupun kesan krisis kewangan 2008 memberi impak yang besar terhadap ekonomi dunia.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Keywords: | GARCH; kemeruapan; risiko premium; saham patuh syariah; saham REIT. |
| Journal: | Jurnal Ekonomi Malaysia |
| ID Code: | 5837 |
| Deposited By: | Mr Azam |
| Deposited On: | 10 Jan 2013 08:28 |
| Last Modified: | 14 Jan 2013 01:49 |
Repository Staff Only: item control page
